購物車(0)
方差保費原則下具有違約風險的均值-方差保險者的時間一致最優投資和再保險問題
李冰; 耿彩霞 河北工業大學理學院; 天津300401
關鍵詞：時間一致策略 違約債券 擴展的hjb方程
摘要：本文研究在均值-方差準則下保險者的最優投資再保險策略問題,其中保險者可以投資到無風險資產,股票和違約債券上,股票服從Heston模型.保險者可以購買比例再保險或者得到新的保險業務,特別地,保險和再保險的保費通過方差保費原則來計算.通過使用博弈論方法,我們分別解決了違約前和違約后的擴展的HJB方程并且得到了相應的時間一致最優投資再保險策略表達式.最后,我們用數值例子來說明模型參數對最優策略的影響.
應用數學雜志要求:
{1}正文中的文獻號碼，請寫于引用處的右上角，用方括號。引用文獻一般不超過20篇。引文必須準確，與原始書刊資料核對無訛誤。
{2}對所有符合基本學術規范、具有基本探討價值的文章，無論錄用與否，本刊均會提出較為具體的書面審査意見和修改建議。
{3}文章的正文標題、表格、圖形、公式須分別連續編號，腳注每頁單獨編號。大標題居中，編號用一、二、三;小標題左齊，編號用(一)、(二)、(三);其他用阿拉伯數字。
{4}參考文獻確系親自閱讀，核對無誤，并提供摘要便于核對。
{5}來稿作者不能超過3人，通訊作者請另注明。
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
