方差保費原則下具有違約風險的均值-方差保險者的時間一致最優投資和再保險問題
李冰; 耿彩霞 河北工業大學理學院; 天津300401
關鍵詞：時間一致策略 違約債券 擴展的hjb方程
摘要：本文研究在均值-方差準則下保險者的最優投資再保險策略問題,其中保險者可以投資到無風險資產,股票和違約債券上,股票服從Heston模型.保險者可以購買比例再保險或者得到新的保險業務,特別地,保險和再保險的保費通過方差保費原則來計算.通過使用博弈論方法,我們分別解決了違約前和違約后的擴展的HJB方程并且得到了相應的時間一致最優投資再保險策略表達式.最后,我們用數值例子來說明模型參數對最優策略的影響.
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