美國巨災災害保險期貨期權的鞅方法定價
趙月旭; 劉潔 杭州電子科技大學經濟學院; 浙江杭州310018
關鍵詞：保險期貨 期貨期權 鞅方法 保險精算
摘要：基于對數正態帶跳擴散模型,利用鞅方法和修正后的期權執行條件下的保險精算方法,研究了美國巨災災害保險期貨期權的定價問題,得到了歐式看漲保險期貨期權任意時刻的定價公式.最后通過R軟件進行實證分析,給出了兩種方法定價的區別和聯系,結果說明保險精算方法定價較為準確.
數學的實踐與認識雜志要求:
{1}若有基金資助或課題經費資助的論文，請注明基金項目名稱或課題項目名稱及編號。
{2}稿件文責自負，務求原創作品，嚴禁剽竊、抄襲行為。
{3}量和單位按照我國法定計量單位以及國際標準中關于量和單位的規定書寫。
{4}本刊統一采用頁底腳注的形式，每頁注釋重新編號，注釋序號用①，②……標識。注碼置于引文結束的標點符號之后右上方。
{5}正文統一使用Word 文檔、通欄、宋體、五號字著錄。正文內出現的阿拉伯數字、英文（及其它西方文字）與英文參考文獻，全部使用Times New Roman字體；中文字與字之間、字與標點之間不空格。
注：因版權方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
