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關(guān)鍵詞：保險期貨 期貨期權(quán) 鞅方法 保險精算 

摘要：基于對數(shù)正態(tài)帶跳擴散模型,利用鞅方法和修正后的期權(quán)執(zhí)行條件下的保險精算方法,研究了美國巨災(zāi)災(zāi)害保險期貨期權(quán)的定價問題,得到了歐式看漲保險期貨期權(quán)任意時刻的定價公式.最后通過R軟件進行實證分析,給出了兩種方法定價的區(qū)別和聯(lián)系,結(jié)果說明保險精算方法定價較為準確.

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