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商業銀行風險溢出的網絡關聯效應研究
陳健; 王鑫 上海師范大學商學院; 上海200234
關鍵詞：上市銀行 社會網絡分析 風險溢出 網絡關聯性
摘要：選取2011~2018中國16家上市銀行作為研究對象,利用分位數回歸ΔCoVaR模型構建銀行風險溢出矩陣,并通過社會網絡分析法構建風險溢出關聯網絡研究銀行風險溢出的網絡關聯效應,研究發現:銀行風險溢出具有非對稱性和方向性,相對于國有銀行,股份制銀行和城市發展銀行對其它銀行風險溢出以及遭受其它銀行風險溢出程度更顯著;銀行風險溢出網絡具有"小世界"現象,也具有時變特征,中國系統性金融風險近幾年在不斷增加;同時銀行網絡關聯度與風險溢出效應呈正比,銀行自身財務指標能夠影響風險溢出效應,宏觀經濟狀況良好時,銀行間的風險溢出程度減少。建議金融監管當局建立健全風險預警和防范體系,關注銀行間風險溢出的網絡關聯性,著重管理風險溢出中占重要地位的銀行,防范風險溢出網絡關聯性上升引發系統風險。
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