生豬利潤(rùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)研究
關(guān)鍵詞：利潤(rùn)保險(xiǎn) 精算公平定價(jià) monte carlo模擬 copula
摘要：中國(guó)是世界上最大的豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家,生豬市場(chǎng)的價(jià)格穩(wěn)定性對(duì)生豬養(yǎng)殖戶、消費(fèi)者和政府來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。近年來(lái)生豬價(jià)格的波動(dòng)幅度加大,中國(guó)政府采取了一系列措施來(lái)調(diào)控生豬市場(chǎng)價(jià)格,其中就包括2013年5月以來(lái)由北京市政府開展試點(diǎn)的生豬價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)(PI-Hog)。雖然PI-Hog保單設(shè)計(jì)具有承保標(biāo)準(zhǔn)和理賠相對(duì)簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì),但該保險(xiǎn)也存在著對(duì)投保人的保障不足以及引發(fā)投保人的逆選擇行為等缺點(diǎn)。因此本文提出生豬利潤(rùn)保險(xiǎn)(MP-Hog)作為對(duì)PI-Hog進(jìn)一步的改進(jìn),為生豬養(yǎng)殖戶、保險(xiǎn)公司和政府提供更為可行的生豬價(jià)格保障計(jì)劃。本文首先對(duì)MP-Hog的保單進(jìn)行了設(shè)計(jì),然后通過(guò)Monte Carlo方法對(duì)MP-Hog進(jìn)行精算公平定價(jià),其中包括根據(jù)豆粕和玉米相應(yīng)的期貨價(jià)格,ARIMA模型所估計(jì)的生豬期貨價(jià)格以及價(jià)格基差對(duì)生豬養(yǎng)殖的利潤(rùn)收入進(jìn)行擬合,應(yīng)用C-Vine Copula衡量豆粕、玉米和生豬價(jià)格之間的相關(guān)性并產(chǎn)生相應(yīng)的隨機(jī)變量。實(shí)證結(jié)果表明,與PI-Hog相比,MP-Hog能夠?qū)ιi養(yǎng)殖戶進(jìn)行更為有效的收入保障,并且在一定程度上消除投保人的逆選擇行為。
保險(xiǎn)研究雜志要求:
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