購物車(0)
基于GARCH模型的銀行賬簿利率風(fēng)險壓力測試研究
關(guān)鍵詞：銀行賬簿 利率風(fēng)險 壓力測試 garch模型
摘要：在利率風(fēng)險逐漸加劇與銀行賬簿利率風(fēng)險監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動規(guī)律,引用蒙特卡洛模擬構(gòu)造壓力沖擊情景。在構(gòu)造的壓力沖擊情景的基礎(chǔ)上對15家上市銀行賬簿利率風(fēng)險進行壓力測試分析。在壓力測試實踐中發(fā)現(xiàn):相較于傳統(tǒng)壓力情景下的壓力測試?yán)肎ARCH模型構(gòu)建沖擊情景充分考慮了利率市場的變化,更具有科學(xué)性與現(xiàn)實意義;壓力測試,結(jié)果顯示15家上市銀行2019年均有應(yīng)對利率風(fēng)險的能力。
北方金融雜志要求:
{1}摘要的內(nèi)容均應(yīng)在正文中出現(xiàn)，不能出現(xiàn)摘要中提到的內(nèi)容正文中沒有論述的情況。
{2}希望資料新鮮，研究深入，視角獨到，見解新銳，合乎學(xué)術(shù)規(guī)范。
{3}來稿須為學(xué)術(shù)論文，內(nèi)容應(yīng)在本刊用稿范圍內(nèi)。來稿應(yīng)結(jié)構(gòu)完整，包括標(biāo)題、作者信息、摘要、關(guān)鍵詞、正文和參考文獻(xiàn)等部分。
{4}稿件應(yīng)具有科學(xué)性、實用性和獨創(chuàng)性，論點明確、論據(jù)可靠，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，語言文字符合規(guī)范。見解獨到，有學(xué)術(shù)價值或?qū)嵺`借鑒價值的稿件優(yōu)先錄用。
{5}作者簡介：包括姓名(出生年－)、性別、民族（漢族可省略）、籍貫、工作單位、職稱、學(xué)位、研究方向。
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
