基于GARCH模型的銀行賬簿利率風險壓力測試研究
張瑞鋒; 李露寶 河北經貿大學金融學院; 河北石家莊050000
關鍵詞：銀行賬簿 利率風險 壓力測試 garch模型
摘要：在利率風險逐漸加劇與銀行賬簿利率風險監管趨嚴的背景下,本文利用GARCH模型刻畫利率波動規律,引用蒙特卡洛模擬構造壓力沖擊情景。在構造的壓力沖擊情景的基礎上對15家上市銀行賬簿利率風險進行壓力測試分析。在壓力測試實踐中發現:相較于傳統壓力情景下的壓力測試利用GARCH模型構建沖擊情景充分考慮了利率市場的變化,更具有科學性與現實意義;壓力測試,結果顯示15家上市銀行2019年均有應對利率風險的能力。
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